上海证券交易所关于集合资产管理业务有关事项的通知

各会员单位：

为贯彻落实《证券公司客户资产管理业务试行办法》(以下简称《试行办法》)和《关于证券公司开展集合资产管理业务有关问题的通知》(以下简称《通知》)的有关规定，现就会员单位开展集合资产管理业务的有关事项通知如下。

一、集合资产管理计划的投资交易活动应当集中在专用账户和专用席位上进行。单个会员管理的多个集合资产管理计划由同一托管机构托管的，可以共用一个专用席位。

二、各会员应设立或指定专门的部门负责集合资产管理业务，集合资产管理计划使用的专用席位应归属其名下，并在集合资产管理计划运作前五个工作日通过本所网站会员会籍办理系统(以下简称会籍办理系统)，完成部门信息的填报和专用席位变更的手续。

三、在集合资产管理计划投资运作前五个工作日，应通过会籍办理系统报备下列材料：

(一)证监会出具的集合资产管理计划同意批复或无异议函；

(二)集合资产管理计划说明书；

(三)集合资产管理合同；

(四)负责资产管理计划主办人员情况；

(五)集合资产管理计划使用的专用席位和专用证券账户；

(六)集合资产管理计划托管机构名称。

前款第(五)项、第(六)项事项发生变化的，应在五个工作日前通过会籍办理系统作相应变更。

四、集合资产管理计划开始投资运作后，应通过会籍办理系统，在每月前五个工作日内，向本所提供上月资产净值(包括上月中每个工作日的资产净值)，在会计年度结束后四个月内，向本所报送集合资产管理计划单项审计意见。

五、集合资产管理规模在开始运作之日起六个月内首次达到合同约定比例的，应于次日以书面形式向本所报告达到的日期及投资组合情况；因证券市场波动等外部因素致使组合投资比例不符合集合资产管理合同约定的，应在十个工作日内进行调整并于调整次日以书面形式向本所报告调整情况；发生投资者巨额退出或出现其他可能对集合资产管理计划的持续运作产生重大影响的，应在发生之日起二个工作日内以书面形式向本所报告有关情况。

六、集合资产管理计划存续期届满展期、解散或终止的，应在证监会批复同意后五个工作日内通过会籍办理系统向本所报备。

七、会员应建立健全的内控制度和完善的技术支持系统，严格按照《试行办法》、《通知》及集合管理计划中规定的投资范围和投资组合进行运作，防范投资风险，维护客户利益。

八、本所对集合资产管理业务的投资交易活动进行实时监控，会员对本所的有关调查应予以配合。

九、集合资产管理业务的投资交易活动违反《试行办法》、《通知》等有关规定的，本所将上报中国证监会，并按照有关会员管理规则进行处罚。

十、本通知自发布之日起施行。